指数增强如何获得超额收益 指数增强超额收益计算公式

指数增强如何获得超额收益 指数增强超额收益计算公式

2020年4月28日

不同管理人的超额收益由于团队经验、策略方法、技术等分化，加上时间的复利效应，有分化的迹象。

2023年1月12日

51只沪深300指数增强基金相对于沪深300指数的平均超额收益率为2.36%，而50只中证500指数增强基金相对于中证500指数的平均超额收益率为3.13%。

2021年1月21日

计算指数增强产品日(周)超额收益，然后根据这个日(周)超额收益计算夏普比率。超额收益夏普超过2的指数增强产品被认为较为优秀。

目前主流的指数增强产品通过量化选股的方式实现跟踪指数收益和超越指数收益，量化交易根据定量指标进行交易，买入、卖出点位有明确标准。

2022年7月8日

以中证500指数为例，指数增强型基金在近6个月中获得8.85%的超额收益，表现优异。

2022年1月23日

对指增产品而言，选择的跟踪标的收益越好，基础Beta收益也就越好，沪深300和中证500指数十年来获得了超越市场整体表现的基础收益。

2020年11月27日

指数增强基金普遍获得明显的超额收益，在沪深300和中证500指数上均有超过半数的基金获得超额收益。

2005年1月17日

超额收益作为投资风险的镜像，其计算方法需要统一，以便对比分析。