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中证500贴水怎么赚到

发布时间:2023-12-08 19:05:47 行业速递

中证500指数在1月交割日为7500,赚到324个点,相当于4.5%的收益。但是交易所规定一手为200份,也就是一点200元。如果中证500涨10%,我们赚15%;中证500跌10%,我们只亏5%;中证500不涨不跌,我们也能赚5%,即有5%的安全垫。吃贴水策略建立在这个基础上。

1. 基差的定义及相关性

基差是指现货价格与期货价格之间的差异。中证500指数期货(IC)基差在不同时间点有不同的数值,基差贴水意味着期货价格低于现货价格。

2. 吃贴水策略原理

吃贴水策略是指在期货合约到期之前买入现货,然后在到期时用现货交割期货合约,通过这个交割过程获得基差收益。

3. 中证500股指期货吃贴水的方法

吃贴水的基本条件:中证500股指期货的贴水要保持稳定或者逐渐缩小。

网红策略:持有中证500股指(IC)当月合约多头,在合约到期日,展期到下月合约,该策略近3年年化超额收益为508.1%。

跨品种套利:通过同时买入一种期货合约和卖出另一种合约来实现套利,如中证500和沪深300贴水。

跨期套利:通过同时买入和卖出同一期货品种的不同合约来实现套利,如不同时间点的中证500股指期货合约。

4. 中证500指数ETF的选择

直接购买中证500指数ETF比购买500只小盘股更好,因为ETF具有更稳健的收益。同时,有中证500期货做对冲,收益更稳健。

5. 分析螺纹钢期货贴水原因

螺纹钢期货贴水可能有多种原因,例如供求关系、持仓结构以及市场情绪等。分析这些因素可以帮助投资者理解贴水的形成机制,并制定相应的投资策略。

文章

中证500贴水是股指期货中常见的套利机会之一。通过吃贴水策略,投资者可以在市场波动中稳定获取收益。但是需要注意的是,贴水的数值和变化是不确定的,需要通过分析和市场研究来获取更准确的投资信息和决策依据。同时,投资者还需注意风险管理,合理分配资金,避免因贪婪或恐慌而做出错误决策。合理利用和市场信息,结合各种技术分析指标,才能更好地把握住中证500贴水机会带来的投资收益。