久期缺口对银行净值的影响 久期缺口与银行净值

久期缺口对银行净值的影响 久期缺口与银行净值

1. 2023年5月5日

如果久期缺口为正,那么银行的净值会随着利率的上升而下降,反之亦然。如果久期缺口为零,则表示银行的资产和负债匹配良好,利率的变化不会对银行净值造成影响。这和债券久期的概念有些类...

2. 2019年4月18日

持续期缺口为正，可以简单理解为投资回报的现金流入比偿还债务的现金流出晚了一步，之后你手里净剩余的...

3. 2023年5月29日

当市场利率发生变动时,银行的资产和负债的价值也发生变动,从而导致银行的净资产价值发生变化。上式中,净资产变动额两边都除以,得:久期缺口公式说明:的作用是把负债的平均期限等比缩放...

4. 2020年09月17日

当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。

5. 2020年05月10日

当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将增加市场利率下降,银行净值将减少。当缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险影响。久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感,银行的利率风险暴露量也就越大,因而,银行...

6.

久期缺口是衡量银行资产和负债利率风险暴露的重要指标。根据久期缺口的正负情况，可以预测银行净值在不同利率变动下的表现。当久期缺口为正时，银行净值随利率上升而下降，反之亦然；而当久期缺口为负时，银行净值在利率上升时增加，在利率下降时减少。银行应根据久期缺口的大小和趋势来制定有效的风险管理策略，以确保资产和负债匹配的良好性，降低利率风险带来的损失。