三个月libor利率查询 三个月基准利率

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1. Libor利率与SOFR

2021年11月19日Libor利率是前瞻性的，意味着在合约期开始前即可知利率，而SOFR为后置发布的隔夜回购利率，即SOFR利率为交易的结果。

2. LIBOR和SHIBOR

2021年8月30日一个是伦敦银行间同业拆借利率,一个是上海银行间同业拆借利率。首先看伦敦银行间同业拆借利率,英文缩写简称:Libor。Libor是指在伦敦金融市场上的一流银行之间的短期资金借贷利率。

3. 美元LIBOR的变化

2021年12月6日根据彭博的统计,截至11月19日,中资美元债市场存量浮息债券215只,目前以SOFR为基准的仅6只,市场规模占比2.13%,其余209只浮息债几乎都以三个月美元LIBOR为基准。

4. Libor利率的特点

2022年4月21日Libor利率是银行之间没有抵押而形成的短期借贷利率,是等级最好的。央行公布的存贷款基准利率/PrimeRate/FedFundRate。

5. 基准利率的改革

2020年11月26日国际基准利率改革的主流趋势是用基于实际交易生成、近似无风险的隔夜利率替代LIBOR,以尽可能回归利率本源。与LIBOR等传统报价利率相比,替代基准利率不含期限溢价。

6. 主要的期限利率定价

2021年4月6日主要使用基于OIS等衍生品市场价格构建的期限利率定价，在计息期初即可确定基准利率水平，与现有LIBOR使用方法较为近似。

7. 基准利率的计算规则

2021年8月17日为使市场主体能够提前计算利息、准备付息款项,在决定利息期内某日(t日)适用的基准利率时,通常使用该日前n个工作日的利率(即t-n工作日)。

8. 完美基准利率的特征

2021年12月4日完美基准利率的特征次贷危机之前,银行之间的资金拆借被视为无风险的,因而以前视LIBOR为无风险利率。Libor时间期限从隔夜到1年,主要为美元,目前也有其他货币。

上述人士表示，由于新基准利率均基于无风险利率，银行需要对其期限曲线进行“信用利差”调整。