中国银行利率风险分析 中国银行的利率风险

中国银行利率风险分析

2022年7月6日营业收入占比及当前利率衍生品交易情况

营业收入占比、利率衍生品交易情况等指标反映中国商业银行当前面临的利率风险状况及管理能力。

2023年6月8日运用期限缺口法衡量银行的总体利率风险

促进利率风险分析的方法，通过期限缺口报告、净资金正负缺口和利率升降趋势判断风险。

重新定价风险

源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间的差异，是最主要和常见的形式之一。

硅谷银行的利率风险缺口

硅谷银行未有效进行利率风险对冲，仅使用利率互换进行风险对冲，有待改进。

定期存款收益和风险

相比活期存款，定期存款提供更高利率，风险低且受到银行存款保险覆盖。

敏感性缺口管理和持续期缺口管理比较

建议商业银行采用适合的利率风险管理方法，如利率敏感性缺口和持续期缺口管理。

定价策略对利率风险的影响

通过改变定价水平和方式，可防范利率风险，如提高长期存款利率吸引储户存款。

西方商业银行利率风险管理手段

利率管理工具如远期利率协议、利率互换、利率期货等常用于管理利率风险。