期权市场行情分析？

期权市场行情分析

期权作为金融衍生品的一种,是通过买卖权利来进行价值交易的一种工具。在进行期权交易时,需要对市场的行情走势进行分析和判断,以便在适当的时机进行买卖,获得最大的收益。

1. 期权行情分析

如果投资者预期市场处于振荡行情,但倾向于小幅上行,可以选择期权执行价格高于当时的标的物价格,构建出牛市日历价差组合。反之,如果预期市场处于振荡行情但倾向于市场下跌,则可选择执行价格低于标的物价格来构建跌市日历价差组合。

2. 期权每日行情

06月13日上证50ETF现货报收于2.564元,上涨0.35%,上证50ETF期权总成交面额397.539亿元,期现成交比为0.18,权利金成交金额5.513亿元合约总成交1542485张,较上一交易日减少38.07%。

3. 基础交易策略

期权基础交易策略包括买入看涨期权,卖出看涨期权,买入看跌期权和卖出看跌期权。单腿期权交易策略交易效率较高,在方向性趋势明朗的行情下,买入单腿期权能够获得较高杠杆的收益。

4. 期权买方合适时机

在做期权交易时,要深思熟虑,考虑多个因素,那么何时做期权的买方比较合适呢?

买入认购期权: 图三:买入认购期权

5. 偏度分析

偏度值为8.06%,相比于前一交易日变动了2.43%。从偏度数值变化来看,市场表现为看涨情绪上升。

6. 中证1000股指期权

标的行情: 今日中证1000股指期权成交持仓情况。

7. 2022年百倍行情及未来机会展望

顿修现在的交易策略为: 股票+期权组合。 股票是缓慢型波动,期权是暴发式工具。

8. 期权研究员张银 Z0018397

联系人: 莫骁雄 F03087742

以上内容节选自国泰君安期货已经发布的半年报《2023年金融工程半年报(期权篇)——品种与日俱增,策略相时而动》,发布时间: 2023年。

9. 期权行情软件

进入交易期权的行情软件后,打开期权页面,选择“股票期权行情中”的“期权T型报价”,即可看到类似图的页面。T型报价的中间一列是行权价,根据价差从小到大排列,行权价的左边是该行权价对应的买方期权的成交笔数和委托量,行权价的右边同样是对应的卖方期权的成交笔数和委托量。